「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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シグマヘッジファンドの投資技法:ブーメラン投資を始めよう!!(第5回)ブーメランチャートと読み方 ~ヘッジファンドのシグマベイスキャピタル~

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ブーメラン投資は、ブーメランチャートと呼ばれる特別のチャートを使って行うトレードです。次は、ブーメランチャートの一例です。このチャートは、ある日の千葉銀行と京都銀行の組み合わせ(ペア)に関するチャートです。1つのペアにつき、5個のチャート(チャート1~チャート5)でワンセットとなっています。

チャートのタイトル部分の読み方

*千葉銀行(8331)・京都銀行(8369)のペアであることを示しています。

*705はこのペアの専用番号です。千葉銀行(8331)・京都銀行(8369)のペアは、常にNo.705と決めています。

*Z、C、σ、⊿σ、K、U、Rは直近の値です。

*500円と771円は、それぞれの直近終値です。

*取引金額は、取引株数*終値で計算したもので、両銘柄の比率(X/Y)も示しています。

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ブーメラン投資戦法では、 Z、C、σ、⊿σ、K、U、Rという指標と各チャートの形状が大きな役割を果たします。各指標の意味は、次のとおりです。

*Zスコア(Z) :平均からの乖離率(K)÷標準偏差(σ)で計算される数値です。 どの程度、現在のペア株価が移動平均から乖離しているかを示します。ペア選考では、Zスコアの絶対値2以上が目安です。

*相関係数(C) :毎日の株価変化の相関係数です。 両銘柄が、どの程度同じように動くかを示します。歩調がピッタリすぎて動く銘柄同士ではあまり利益を期待できず、反対に離れすぎて動く銘柄同士だとリスクが高まるので、「丁度良い」歩調のペアを探すのがポイントです。

*標準偏差(σ): ペア株価の標準偏差。ペア株価変動の大きさ(リスク)を示します。  

*標準偏差変動率(⊿σ): 「(σの最大値―σの最小値)/σの最小値」で計算される数値(%)です。上記リスクが安定しているか、不安定かを示します。数字が小さいほど安定しており、リスクは小さいと言えます。

*平均からの乖離率(K):「ペア株価―移動平均値」で計算される値です。 小さすぎると利益は期待できず、大きすぎると平均回帰の可能性が低くなります。

*移動平均の上昇率(U):130日前の移動平均と比較した本日の移動平均の上昇率(%)です。ペア銘柄同士の強弱について、半年間の傾向を示します。水平ほど、両銘柄の強さが拮抗していて収益チャンスが多いと言えます。

 

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清水 正俊

シグマベイスキャピタル株式会社(SBCC)代表取締役社長
シグマインベストメントスクール(SIS)学長
シグマ個人投資家スクール(SIIS)学長

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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