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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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シグマワークショップ(SWS):演習中心のプログラム~国際企業戦略のシグマインベストメントスクール~ リアルオプション(第5回/全20回)

 

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リアルオプション

投資の世界では、オプションと言えばブラック・ショールズ式と言われるくらい有名です。オプション市場や取引が、このオプション評価計算式のおかげで急拡大しました。しかし、金融理論発展の歴史からいうと、オプションという概念は、もともとは企業金融理論(コーポレートファイナンス)の基礎になっている考え方です。ブラックもショールズも、企業金融の研究を通じて、この評価式に辿り着きました。

株主のリスクは、出資額を限度とし、負債までの責任はありません。この株主有限責任を根幹とする株式会社において、株主帰属価値(=企業価値)は、資産から負債を控除したものとなります。従って、オプション用語を使うと、株主とは、「負債額を行使価格とするコールオプションを保有している人」ということになります。

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 企業を、研究開発案件や新規プロジェクトに置き換えれば、原理的には、これらの評価をオプション理論の援用により行うことが出来るでしょう。米国製薬大手のメルク社は、1980年代、投資銀行からオプションの専門家達をヘッドハントし、手掛けている新薬開発プロジェクト毎の評価に、この手法をいち早く導入したと聞いています。いつの頃からか、リアルオプションと呼ばれるようになりました。金融のオプションに対し、実物(リアル)のオプションということのようです。

 

当面開催予定のSWS

SWSの目的は、「企業戦略のための基盤知識・技術獲得」と、これを担う「プロフェッショナル人材育成」の2本柱です。これが具体的にどのように展開されていくのか、下記カリキュラムから大体のイメージが掴めると思います。これらプログラムの様々な組み合わせにより、相乗効果も期待出来るでしょう。

http://www.sigmabase.co.jp/seminar/index.html

<資格対策分野>
統計検定2級
統計検定準1級
統計検定1級・統計数理
統計検定1級・統計応用・理工
統計検定1級・統計応用・医薬生物学
統計検定1級・統計応用・バイオ
アクチュアリ試験基礎:数学&確率統計
アクチュアリ1次数学
アクチュアリ1次損保数理
アクチュアリ1次生保数理
アクチュアリ1次年金数理
アクチュアリ1次投資・経済
証券アナリスト1次証券分析とポートフォリオマネジメント
証券アナリスト1次財務分析
証券アナリスト1次経済
証券アナリスト2次証券分析とポートフォリオマネジメント
証券アナリスト2次コーポレートファイナンスと企業分析
証券アナリスト2次市場・経済
証券アナリスト2次職業倫理

<ファイナンス分野>
国内火力・再エネ発電プロジェクト
海外プロジェクトファイナンス契約の基礎と契約精査・交渉における留意点
創薬ベンチャー経営財務戦略
リアルオプション:企業価値評価、研究開発案件評価等へのオプション理論の応用

<リスク管理分野>
Excel & VBA で信用リスク測定
保険ERM:技術の高度化とソルベンシー規制の最新動向

<クォンツ分野>
Excel & VBA で学ぶモンテカルロ・シミュレーション
モンテカルロ法によるHull-White modelの実装

<データサイエンス分野>
Rで最先端データ分析実務1:統計解析
Rで最先端データ分析実務2:機械学習
医療データサイエンス+金融工学
医療統計解析

 

 

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清水 正俊

シグマベイスキャピタル株式会社代表取締役社長

シグマインベストメントスクール学長兼シグマ個人投資家スクール学長 

「ブーメラン投資戦法」ご紹介 | シグマベイスキャピタル株式会社

金融理論専門の教育研修・コンサルティング・出版のシグマベイスキャピタル株式会社

日本の金融理論教育をリードする シグマインベストメントスクール

初めての方からプロの手法を学びたい方まで シグマ個人投資家スクール

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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