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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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A銘柄のB銘柄に対する相対ペア株価算出式において、129日をkと置き換え次のように表すこととする。  
A,B(n,n-k)={ B(n-k)/A(n-k)}×{A(n)/B(n)}×100 

なお、k=129,128,127,・・・3,2,1

この結果下記の通り、横方向にnの系列、また縦方向にkの系列を軸とする相対ペア株価の行列が得られる。

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 上記行列の時空間で最適投資手法を探るのがヘッジファンド流であり、かつコンピューティングの領域となるが、ブーメラン投資戦法においてはk=129の系列を使っている。理由は、直近四半期決算を2回含み、かつその他主要情報に関しても効率的市場仮説におけるセミ・ストロング型に近いと考えるからである。

つづく

<シグマからのおしらせ>

本ブログでは以下の連載が順次、交互並行でスタートしています。今後ともご期待ください。

(1)エベレストに賭け、相場に生きた男 中島寛の物語(全20回)
(2)金融マーケット今昔物語(全20回)
(3)ディーラーたちの栄光と挫折(全20回)
(4)年金引き潮時代の資金運用初級講座(全20回)
(5)数字に強い投資家を目指す初級講座(全20回)
(6)ブーメラン投資初級講座(全20回)
(7)ブーメラン投資中・上級講座(全20回)
(8)イベントドリブン投資初級講座:いまでしょ、この銘柄!(全20回)
(9)IPO・新興市場銘柄投資初級講座(全20回)
(10)FX投資初級講座(全20回)
(11)数式を使わない! オプション投資初級講座(全20回)
(12)シグマ個人投資家スクール分校開業・経営講座(全20回)

<執筆者紹介>

清水 正俊  http://www.sigmabase.co.jp/index/lecturer.html

シグマベイスキャピタル株式会社(SBCC)代表取締役社長

シグマインベストメントスクール(SIS)学長兼シグマ個人投資家スクール(SIIS)学長 

金融理論専門の教育研修・コンサルティング・出版のシグマベイスキャピタル株式会社

日本の金融理論教育をリードする シグマインベストメントスクール

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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