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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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ペアトレードと信用取引  ~シグマ個人投資家スクール~

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ペアトレードは2銘柄の買いと売りを同時に作り(新規)、後に同時に閉じる(返済)投資手法です。普通の株式投資では売りから入ることはできません。信用取引を使えば売りからも入れます。原理は、証券会社から現物株を借りて、それを売る仕組みが自動的に組み込まれているからです。

その代わり、株を借りるので信用売りをした人に「貸株料」がかかります。信用取引の「信用」という言葉は、証券会社からお金や株券を借りて行う取引だからです。一方、信用買いは証券会社からお金を借りて現物を買う取引です。なお、取引自体は現物取引も、信用取引もほとんど相違ありません。パソコン操作としてはどちらも簡単で、「ワンクリック」でOKの感じです。

以上のように考えれば,ペアトレードでの買いの方は、信用取引を使う必要はありません。普通の現物買いで充分です。しかし通常、次の理由から信用取引を使う人が多いようです。

 ①信用取引は、証券会社に置いてあるお金の2.5倍から3 倍の建玉を作ることが可能なので、お金を効率的に活用できます。テコの原理に似ているため、「レバレッジ」という人もいます。何倍まで可能かは証券会社によって異なります。買いの方でもお金の有効活用が出来るわけです。

 ②買いを現物取引で行い、売りを信用取引で行うと、損益をチェックする時など不便なことが多いからです。

 一方、長所があれば短所もあります。

①お金や株券を借りて行う取引ですから、借りたお金には利息が、借りた株券には貸株料がかかります。

②レバレッジをフルに使うと、その後評価損が発生した場合、資金が不足してしまう可能性があります。 大きな評価損のリスクという点では、信用売りは危険が大きと言えます。それは株価上昇の可能性は青天井だからで、この場合理屈として評価損は無限大です。このような事態になると、証券会社から不足分を早急に埋め合せるよう督促がきます。埋め合わせることができないと、ポジションは強制的に閉じられ、それ以降は信用取引の注文を受け付けてもらえなくなります。ですから評価損が出た場合、お金が足りているか常時チエックする心がけが必要です。

③それよりもっと大事なことは、慌てないよう予め資金に余裕をもたせて信用取引を行なうことです。レバレッジを2倍程度と考えて行うのが目処です。100万円のお金を置いた場合、建玉は200万円までと考えておくと、ブーメラン投資戦法では、断言は出来ませんが、まず慌てることはないでしょう。

ブーメラン投資戦法では、損切ルールを設けているので、そもそも資金不足で困るような事態になることは無いはずです。

(つづく)

 

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では、またお会いしましょう。

清水 正俊(シグマインベストメントスクール学長兼シグマ個人投資家スクール学長)

 

 

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この考え方を使って、ブーメランチャートで平均回帰が始まった場合、その回帰の「速度」と「加速度」をチャートで毎日確認できる分析が、「ブーメラン速度・加速度分析」です。AコースとSコース会員の皆様に、補助分析情報として、ブーメランチャートとともに毎日無料配信する予定です。以下に、No.699の「ブーメランチャート」とその「速度・加速度分析チャート」を示しておきます。読み方や使い方については、活用マニュアル、このブログや今後開催の無料セミナーでも説明して行きます。

 

 9日前に新規作成したペアのブーメランチャート(2014/10/24引け現在)

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上記ブーメランチャートの速度・加速度分析チャート(保有期間9日間の推移)f:id:sigma_school:20141025101406p:plain

 平均回帰が始まり、Zスコアが日を追って、ゼロ方向に下がって来ているのがわかります。これに伴い、X銘柄とY銘柄の含み益の合計であるペアの含み益(棒グラフ)が上に伸びて来ています。同時に、ペアの含み益の速度・加速度が少しついてきていることがわかります。このまま順調に平均回帰するのを待つことにしましょう。なお、Zスコアがゼロになると平均回帰したことを意味します。

 

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