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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

株式投資初心者のあなたにも、公募増資(PO)投資家のあなたにもお薦め!! ニューヨークが暴落しても、いつも平静、夜はぐっすり快眠!

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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ブーメラン投資必勝法は? Q&A(10)         ~シグマ個人投資家スクール~

ブーメラン投資実況放送

 

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Zスコアの補完法

 ブーメラン投資戦法は、Zスコアの限界を補完するため、次の5種類の指標も同時に見ながら、有望ペアを選考します。「突き抜け」を極力回避する目的です。丁度、健康診断で心拍数、血圧、血糖値などを測定するのに似ています。全ての指標は、相互に密接に関連しています。

C:ペア銘柄同士の相関係数です。どの程度同じような歩調で動くかを示します。同一歩調の度合いが強いと儲かりませんし、弱いと危険です。ちょうど良い組み合わせが要求されます。

σ:シグマと読みます。標準偏差のことで、ペア株価がどの程度激しく変動するかを示すリスク指標です。

⊿σ:デルタ・シグマと読みます。σは変化しますが、その変化の安定度を示します。

K:平均からの乖離度を示します。
U:ペア銘柄同士、最近はどちらの銘柄の方が強いか、弱いかを示します。強弱がはっきりしているより、勝ったり、負けたりのペアのほうが収益機会は多くなります。

 

次の図はあるペアのブーメランチャート(表題部分)です。この帯の中に、Zスコアを含めた諸指標の最新数値が表示されます。それ以外にもいくつかのデータも表示されています。図を見ながら以下を読んでください。

*ペアNo.:このペアのサービス管理上の番号です。このペアは80番です。

*デンソーの証券コード:6902

*アイシン精機の証券コード:7259

デンソーの直近株価:4670円

アイシン精機の直近株価:4005円

デンソーの昨日の出来高金額:7700百万円

アイシン精機の昨日の出来高金額:2886百万円

出来高金額比較:デンソーの出来高金額がアイシン精機の出来高金額の2.67倍

保有ペアの約定明細:株数の欄でマイナスは売り

<黄色部分>

R:現在の評価リターン(金利等諸コストは年3%で計算されている)

期待R:現在の期待リターン

日数:ペア作成日からの経過日数(土日、祝日含む)

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ブーメラン投資戦法では、上記各指標毎に基準値を設定しています。全ての指標について基準値を満たすペアの中から、最終候補を選びます。相場状況が変わると、各指標の基準値の変更が必要となります。

以上の手続きを整理して示すと、次のとおりです。

  (メイン指標) +    (補完指標)    + (経験など)  → ペア選定・作成

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 このように慎重にペアの選定を行いペアを作っても、相場のことですから、その後一定の確率で「突き抜け」が発生することは避けられません。

損切りルールを持ち、それを遵守することが重要な理由です。(つづく)

 

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では、またお会いしましょう。

清水 正俊(シグマインベストメントスクール学長兼シグマ個人投資家スクール学長)
1947年生まれ。日比谷高校、一橋大学卒。日本長期信用銀行入行、1990年同行退職。シグマベイスキャピタル株式会社設立、シグマインベストメントスクール開校。

 

 

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<スクールからのお知らせ>

「シグマの新人業務研修」を、貴行(貴社)の研修センター内で実施出来ます! 内定者研修にも!

研修企画責任者様

弊社が企画・運営を行う「シグマインベストメントスクール」は、開校25周年を迎える運びとなりました。この間、我が国唯一の実践金融・投資・経営財務理論の専門教育機関として高いご評価を頂いて参りました。様々な教育・研修活動を鋭意推進しておりますが、就中、企業の将来を担う方々向けの「新入社員向け業務知識研修」には特に注力しており、平成27年度も同研修を「公開型」の形で開催する運びとなっております。

 弊社の上記研修は平成16年春以来毎年開催し、今回で12年目となります。近年では首都圏以外の金融機関様からも、本研修を自社の研修センター内で実施できないかとのお問い合わせを頂くようになって参りました。弊社といたしましては、かかるご要望にお応えするべく2015年度につきましては、例年通り弊社教室内での研修実施に加え、首都圏以外の金融機関様にも「DVD+テキスト」の形態に再構成し、ご提供させていただくことといたしました。

 本研修教材の企画・制作にあたりましては、活躍が期待される貴社人材が対象であることに鑑み、カリキュラム編成・講師の選定には特に注意を払っております。同時に、講義内容につきましても弊社の長年にわたる経験を踏まえ、必要にして十分な水準まで完成度を高める努力をいたしております。

 貴社におかれましては、来春お迎えする新人の方々の研修に向け、ご多忙な時節が到来したことと拝察いたしております。かかるご準備・ご企画の一環として、是非、弊社の本研修教材をご活用いただきますようお願い申し上げます。

                                         平成26年10月22日

                                                                  シグマベイスキャピタル株式会社
                                                                             代表取締役社長 清水正俊
                                                                                                      

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 毎日、投資基準充足銘柄を、チャート添付でメール配信。助言無し。

 

~「ブーメラン速度・加速度分析ソフト」完成! 会員に毎日無料配信予定!~ NEW!!

アクセルを一定の強さで踏み続けると、車は一定のスピード(たとえば時速30キロ)で進み続けます。これが「速度」です。アクセルを更に踏み込むと、スピードが時速30キロから時速40キロに、10キロ加速します。加わった分(時速10キロ)が「加速度」です。速度と加速度の両方を見ることにより、車がどのくらいのスピードで、またそのスピードが加速しているのか、反対に減速しているのかがわかります。

この考え方を使って、ブーメランチャートで平均回帰が始まった場合、その回帰の「速度」と「加速度」をチャートで毎日確認できる分析が、「ブーメラン速度・加速度分析」です。AコースとSコース会員の皆様に、補助分析情報として、ブーメランチャートとともに毎日無料配信する予定です。以下に、No.699のブーメランチャートとその速度・加速度分析チャートを示しておきます。読み方や使い方については、このブログや今後開催の無料セミナーでも説明して行きます。

 

 9日前に新規作成したペアのブーメランチャート(2014/10/24引け現在)

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上記ブーメランチャートの速度・加速度分析チャート(保有期間9日間の推移)f:id:sigma_school:20141025101406p:plain

 平均回帰が始まり、Zスコアが日を追って、ゼロ方向に下がって来ているのがわかります。これに伴い、X銘柄とY銘柄の含み益の合計であるペアの含み益(棒グラフ)が上に伸びて来ています。同時に、ペアの含み益の速度・加速度が少しついてきていることがわかります。このまま順調に平均回帰するのを待つことにしましょう。なお、Zスコアがゼロになると平均回帰したことを意味します。

 

マザーズ・ジャスダック銘柄チャート研究

毎週1回配信。 Coming Soon!

 

IPOチャート研究

IPOに際しての初値売、初値買、その他のトレード戦略をチャート中心に分析して行きます。2011/1以降の全IPOにつき、上場日から60営業日(約3ヶ月)間の株価を分析対象とします。

毎週1回配信。(1年契約 7,200円) 2015/1/9(金)配信スタート  NEW!!

   赤ラインは初値水準です。初値売りを我慢出来れば!途中からすごい上げですね!なぜ?

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IPO直後の株価パターンは銘柄毎に千差万別です。最近4年間のIPO中で、上記フィックスターズ(3687)と似た銘柄をあえて探せば、次のIPOに近いようです。共通点と相違点は?

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
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