「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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レッスン72 答えられますか?(第2問) ~ブーメラン投資戦法の極意を求めるロードへ!!シグマ個人投資家スクール~

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「答えられますか?」シリーズ(第2問)です。

 

 レッスン72 答えられますか?(第2問)

問題1.ある銘柄を100万円買いました。その後、株価が上昇し、110万円で売却出来ました。この場合の、投資リターンは何パーセントですか。

 

問題2.ある銘柄を、信用取引を使い100万円売りました。その後、株価が下がり、90万円で買戻し出来ました。この場合の、投資リターンは何パーセントですか。なお、信用取引の委託証拠金率は35%とします。

 

問題3.信用取引を使い、A銘柄120万円の買いと、B銘柄110万円の売りのペアを作り、新規設定しました。その後、A銘柄で8万円の利益が、一方B銘柄で3万円の損失が発生した時点で、ペアトレードを終了しました。この場合の、投資リターンは何パーセントですか。なお、信用取引の委託証拠金率は35%とします。

 

解答・解説は、次回レッスンです。

 

 

レッスン71の問題・解答・解説

日経225採用銘柄の中から、同業種同志の組み合わせによる30ペアを考えます。この30ペア全てを新規設定し、ペアトレードを開始しました。

 

問題1.新規設定後、2週間が経過しました。この間、日経平均は5%上昇していました。この時点で、30ペア全てを返済(清算)すると投資リターンは、約何パーセントになるでしょうか。

 [解答・解説]

 30ペアを保有するということは、見方を変えれば、30銘柄の買いと30銘柄の売りを行っているということです。通常、30銘柄を保有すると、リスク分散効果が機能します。

下図は、年初からの日経225の動きですが、30銘柄でもこのような動きとなるでしょう。上半分は買いの動き、下半分は売りなので、逆さ富士のように上下反対の動きとなります。真ん中の太い黒線(水平線)が湖面に相当します。

この図から、2週間後も、1か月後も、株価変化の形は違っても、湖面から株価までの距離(長さ)は同じとなることがわかります。買いと売りを同時に行ってペアを作ることの意味です。株価変化に影響を受けない、いわゆる「ヘッジ」が成り立つ理由でもあります。

湖面から株価までの距離(長さ)は同じでプラスマイナスが逆ですから、売買損益はいつ行ってもゼロ(湖面)で、したがって投資リターンは0%となります。

 

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問題2.新規設定後、1か月が経過した場合で、同じことを考えてください。1か月間では、日経平均は10%上昇していました。

  [解答・解説]

 株価変動も、返済(清算)タイミングも無関係で、0%です。

 

問題3.今度は、日経平均が2週間で5%下落、1か月間で10%下落したケースで、問題1と問題2を考えてください。

  [解答・解説]

株価変動も、返済(清算)タイミングも無関係で、 0%です。

 

 ここで、疑問が出て来そうです!!

「リターンが0%では、無意味でしょう」と。その通りです。これでは株を使って、金利ゼロパーセントの定期預金をするようなものです。

しかし、当然といえば当然の結果でもあります。このトレードは、「投資におけるノーリスク・ノーリターンの法則」を、実験で証明したものなのですから。単にペアをたくさん作るだけでは、リターンを得られないことがわかりました。

どんな投資でも、リスクを取らなければ何も生みません。問題は、どのようなリスクを、どの程度の大きさで、どのように取り、その結果、どの程度のリターンが期待できるかということです。ここからが、ブーメラン投資戦法の登場です。

 

 

 

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では、またお会いしましょう。

清水 正俊(シグマインベストメントスクール学長兼シグマ個人投資家スクール学長)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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