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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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レッスン70 指標とブーメランチャートを、合わせ読む(後編)~ ブーメランチャートに強くなろう!!シグマ個人投資家スクール ~

 

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 次のレッスンです。

 

レッスン70 指標とブーメランチャートを、合わせ読む(後編)

前編で述べたとおり、ブーメランチャートの読み方の視点は、次の2点です。

1.各種指標が、どのようにチャート上に反映されているか。  

2.チャートそのものの形が、「良形(勝てそうな形)」か、「不良形(勝てそうでない形)」か。

 

ブーメラン投資戦法は、「数字(各種指標)と視覚(チャートの形)の両面から戦略を決める戦法」です。チャートの微妙な変化とか、重なり具合とかを、数字(各種指標)だけで示すには限界があります。一方、視覚(チャートの形)だけでは、厳密な議論が出来ません。ブーメラン投資戦法は、数字(各種指標)の長所と、視覚(チャートの形)の長所どうしを合わせて考え、戦略を決める戦法なのです。

 

前編で使ったチャートで、後編のレッスンをしましょう。 

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後編は、各種指標がどのチャートに、どのように反映しているかのレッスンです。

 

Z(スコア)=2.5

ブーメラン投資ではZスコアは、本日の株価が本日の移動平均値からどの程度離れているかを示す指標として利用されす。一番重要な指標です。

 

Zスコアと移動平均との乖離(中央の横線、Zスコア=0)

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 Zが2あるいはマイナス2の場合、「本日のペア株価は100営業日中、5回しかあえないほど移動平均値から上または下に離れた状態になっている」と読みます。わかり易く換算して、「1年(260営業日)に13回くらいの稀な相場」と理解しておくと良いでしよう。ちなみに、Zが3あるいはマイナス3の場合、「本日のペア株価は1,000営業日中、3回しかありえないほど移動平均値から上または下に離れた状態になっている」と読みます。わかり易く換算して、「1年に1回くらいの稀な相場」と理解しておくと良いでしょう。

 

本日のZが2.5なので、ペア株価が移動平均から離れすぎた状態にあり、反転が近い(ブーメラン発生)と判断できます。この状態が、チャート3に反映されています。同時にチャート2をチェックします。ペア株価が天井を付けていて、反転(ブーメラン発生)が起こりそうになっていることが確認できるでしょう。但し、自動車のブレーキと同じで、ブレーキペダルを踏んでも、勢いがついていますからすぐには方向転換が出来ません。ブレーキが利き、十分に方向転換したこと(ブーメランが発生したこと)を確認してからペアを作るのがポイントです。

 

ブーメラン投資で、一番失敗が多いのが、この見誤りです。くれぐれも早まらないように注意しましょう。この場合、Zが2.0以下になっていてもOKです。むしろ2.0以下になるまで待ってからペアを作っても良いくらいです。野球のバッティングで言えば、ピッチャーの投げたボールを、「十分に呼び込んで打つ」、あるいは「十分にタメを作って打つ」要領です。

 

Zのチェック→チャート3で確認→チャート2でペア株価のチェック→ブーメラン発生の確認→ペア作成

 

 C=0.8

チャート1の形に反映されています。

 

 σ=4.1 と ⊿σ=0.9

チャート2の形に反映されています。ペア株価がどの程度乱高下しているかを示す数字で、リスク指標とかボラティリティとも呼ばれます。なお、日数が経過すると、乱高下の具合も変化しますからσも変化します。σの変化がチャート3の緑線です。緑線が横一線(水平線)がベストです。低リスクだと思って作ったペアが突然高リスクのペアに変身したら困るからです。このσの変化が⊿σで、緑線で示されています。⊿(デルタと呼びます)という記号は、数学で「変化分」を意味します。変化分が無い、すなわち「緑線が横一線(水平線)」の時、⊿σ=0となります。なるべく緑線が水平なペアが安全です。

 

K=10.4

期待リターンでチャート2に反映されています。ブーメラン投資において、目標とするリターンです。目標リターンが目で見てわかると、トレードの励みになるでしょう。

 

U=4.2

直近半年間の移動平均線の傾きで、チャート2に反映されています(赤線)。

 

 チャート5(フィッティング)の重要性

Zのチェック→チャート3で確認→チャート2でペア株価のチェック→ブーメラン発生の確認→ペア作成

のプロセスが崩れると、勝ち目がなくなります。どの程度満たされているペアか否かを、視覚的に示してくれるのがフィッティングで、大変重要なチャートです。私(学長)は、ペアを選ぶ時、まずフイッティングから見るケースも多いです。

 

 

 

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では、またお会いしましょう。(学長) 

 

 

 

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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