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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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レッスン69 指標とブーメランチャートを、合わせ読む(前編)  ~ ブーメランチャートに強くなろう!!シグマ個人投資家スクール ~

ブーメラン投資実況放送

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さて、次のレッスンです。

 

  レッスン69 指標とブーメランチャートを、合わせ読む(前編)

ブーメランチャートの読み方の視点は、次の2点です。

1.各種指標が、どのようにチャート上に反映されているか。  

2.チャートそのものの形が、「良形(勝てそうな形)」か、「不良形(勝てそうでない形)」か。

 

ブーメラン投資戦法は、「数字(各種指標)と視覚(チャートの形)の両面から戦略を決める戦法」です。相場の微妙な変化とか、重なり具合とかを、数字(各種指標)だけで示すには限界があります。一方、視覚(チャートの形)だけでは、厳密な議論が出来ません。ブーメラン投資戦法は、数字(各種指標)の長所と、視覚(チャートの形)の長所どうしを合わせて考え、戦略を決める戦法なのです。

 

下のチャートを例に、読み方を説明しましょう。 

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チャート1.ペアとなる2銘柄の株価推移
なるべく青と赤が付かず離れず、かつ、お互いに上になったり、下になったりしている方が、鞘取りに適しています。C=1.0の場合、完全に重なりますが、そのようなペアはペアトレードをする意味がありません。逆に、動きが違い過ぎると危険になります。C=0.7が、リスクと収益性のバランスがベストな状態です。このペアは、C=0.8でかつ、縺れ合っている感じで、良形に属します。なお、リスクという観点では、リスク指標であるσとも関係がありますが、この点は後編で説明します。

 

 チャート2.ペア株価の推移(山口FGの、八十二銀行に対する株価)
ブーメラン投資は、赤線(移動平均線)を中心に、青(ペア株価)が上方であれ下方であれ、離れ過ぎると赤線に戻ってくるという性質(平均回帰性)を、うまく利用しようとする戦法です。ブーメラン投資戦法のメインチャートです。

赤線を中心に、上に行ったり、下に来たりしているチャートが適しています。この波の振幅(上下動)と波長(波の長さ)がなるべく「美しい(=儲かりそうな)」ペアが理想です。

Kは、赤線からの距離(%)を示します。Zと対になって変動します。Z=0の時、K=0となります。K=10.4ですから、もし現在ペアを作り、その後、平均回帰した場合、10.4%のリターンを得られることを意味しています。ですから、Kは「期待リターン」でもあります。ブーメラン投資戦法は、このように期待リターンという「利食い目標」が与えられるのも長所の一つです。このペアは、理想形ではありませんが、まずまずといった感じです。

 

チャート3.Zスコアの推移

どの程度赤線から離れたか、その程度を数字(Zスコア)で教えてくれるチャートです。絶対値で2.0~3.0が目途で、「そろそろ反転(ブーメラン発生!!)が近い」と読みます。

現在は、Z=2.5なので、めったに無いほど離れすぎていることを示しています。Zが大きすぎると、赤線に戻って来る引力が弱まったペアかも知れません。Z=2.0の時がペア作成の目途ですが、自動車のブレーキと同じで、すぐには方向転換できずどんどん進行してしまう危険もあります。ブーメランが発生したのを確認してからペアを作成してください。Zは縮小しているかも知れませんが、この場合は気にしないでOKです。決して、早まってはなりません。チャートの形は、決してきれいではありませんが、最近のピークからの反転がシャープである点が評価出来ます。

 

 チャート4.絶対ペア株価推移

 チャート2と同じくペア株価の推移です。基準日(2012/4/2)のペア株価を100円として作成されています。このチャートは、トレードの損益を正確に反映するため、主にペア作成後の評価損益を、視覚的に把握するために使用します。

 

チャート5.フィッティング

ブーメラン投資は、Zスコアの数値からブーメラン発生を予測し、ペアを作成する戦法です。Zスコアの信頼性が命ですから、Zスコアが示す通りにペア株価が動いてくれることが重要です。
なるべくきれいに、青と赤が重なって動いている方が良好(良形)と判断します。最近半年間(中央から右半分)は、良形に属します。

 

 

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では、またお会いしましょう。(学長) 

 

 

 

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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