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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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こんなに違う「良形」と「悪形」 ~ブーメラン投資は楽しい!蓄財にも最適!!~

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 おはようございます。 

レッスン62.こんなに違う「良形」と「悪形」!!

 zスコアは、K(移動平均までの距離)÷ σ(標準偏差、ボラティリティとも呼びます)の値です。チャート2にはペア株価、移動平均それにKの推移が、またチャート3にはZスコアとσの推移が示されていますから、チャート5のフィッティングチャートは、チャート2とチャート3をドッキングして別の角度から同じものを見ていることに他なりません。しかし、この角度から眺めるとペアごとの差異を、また違った感じで把握出来るでしょう。

 

フィッテイングの観点からいろいろなペアを眺めると、同じ業種どうしのペアでも以下のように大きく異なるのが通常です。株価チャートだけを見ると例えサヤ取りが出来そうな銘柄どうしのペアでも、フィッティングが悪形のペアはトレードしても勝算は低いでしょう。Zスコアが2.0とか3.0とかになっても、ペア株価が反応しないからで、Zスコアの信頼性が低いペアだからです。

 

 

武田薬品工業・中外製薬(良形フィッティングの例です)

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三井物産・双日(悪形フィッティングの例です)

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では、またお会いしましょう。(学長)














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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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