「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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初心者でも、超簡単マスター!! 今日はシードリング技法とプルーニング技法の話です。

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いよいよ大納会です。

 

レッスン44      ペアトレードとブーメラン投資はどう違うのか?(その7)

前回は、

 「ペア株価がゆっくり動き低リスクなのは、自然にそうなるわけではなく(普遍的事実ではなく)、人工的に作り出しているからです。2銘柄をうまく組み合わせれば、ゆっくり動くとか、ブーメランが発生し易いとか、平均回帰に素早く辿り着くとかの特長を持ったペアを作り出せるでしょう。個別の株価はコントロール出来ませんが、ペア株価をコントロール(制御)することは可能で、これを実践するのがブーメラン投資戦法の真髄です。」

 という話をしました。

 

「ペア株価をコントロール(制御)する」という点はさておき、今日は「2銘柄をうまく組み合わせる」手順をお話ししましょう。ブーメラン投資戦法では、次のステップを踏むことを基本としています。

 

ステップ1.次の条件を満たす銘柄をリストアップします。

 ①日経225採用銘柄と、その他一部上場銘柄であること。

 ②時価総額並びに売買高が大きいこと。

 ③業務実態を考慮の上、ペアは同業種・同業態であること。

 

ステップ2.業種毎に、全ての銘柄の組み合わせ(総当たり)を

   作り、各ペア株価の基礎データを作ります。

 

 ステップ3.基礎データを分析し、「勝てそうな」特長を持つ

 ペアを次の方法で選び出します。

 

 ペア株価の変動に関して、現在は6種類の指標が一定の条件を全て満たすペアを選んでいます。ちょうど健康診断で体重、血圧、血糖値などを測定し、いろいろな角度から体調を調べるように、ペア株価の動きが理想的か、安定しているのか、などを調べます。そして健康状態に問題なしと判断されたペアを候補とします。

 

ステップ4.上記候補の中でも、当たり外れが出てきますから、

 更に分析してベストなペアを選びます。

 

私(学長)は、ステップ4の遂行のため、「シードリング (seedling:実生)技法」と命名した技法を開発し、実戦で活用しています。この技法は、以前本ブログで書いた早期損切り技法である「プルーニング(pruning:剪定)技法」とあいまって、投資リターンアップに寄与する技法です。

 

「シードリング技法」は、候補ペアの中からベストなペアを選ぶ技法です。また「プルーニング技法」は、極力小さい損切り(早期損切り)のタイミングを決定する技法です。両技法とも、本格的に実践するにはコンピュータによる複雑なシミュレーションが必要です。但し、基本的考え方を理解しておくことは日常のトレードで役立つと思いますので、会員の皆様には来年お話ししていこうと考えています。

 

 

 

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では、また来年お会いしましょう。

良い新年をお迎えください!!

来年は良い年でありますように!!

 

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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