「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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実演トレード 1ペア返済しました。

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おはようございます。

 

実演トレード

返済 


ペア返済日:2013/12/20

平均回帰による利食いです。


返済売り銘柄:富士フィルム(4901)
建値:2860円
株数:200株
返済損益:62000円

返済買い銘柄:コニカミノルタ(4902)
建値:998円
株数:500株
返済損益:-17500円

ペア返済損益:44500円
最終リターン:15.0%
保有期間:28日
手数料等諸経費は考慮していません。

 

実演トレードの成績

年間リターンは63.4%、保有ペアの平均σは4.9%と当初目標の5%台を切りました。年末・年始に万一波乱が生じても問題ない保有リスクの水準です。

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レッスン39  NTT・NTTドコモとNTT・KDDIのその後:無料セミナー参加の皆様へのご報告

NTT・KDDIペアの方が、順調に平均回帰に向かっています。NTT・NTTドコモペアも平均回帰に向かっていますが、やや迷走気味です。

 

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レッスン40  ペアトレードとブーメラン投資はどう違うのか?(その3)

次の図は、2銘柄のペア株価の動きを示したものです。ブーメラン投資戦法は、2銘柄のペア株価(レッスン38で説明しました)変化のブーメラン特性(平均から離れても平均に回帰してくるブーメランのような性質)を上手に利用しようとするペアトレード手法です。ブーメランを空中に投げ、Uターンするタイミングを掴むのがコツなので、ここから命名しました。

緑色の○印がブーメラン発生を示しています。理想的にはこの時点でペアを設定し、平均回帰した橙色の○印で利食いを行う戦法です。

(つづく)

 

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では、また明朝お会いしましょう。

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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