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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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レッスン35 あなたは毎年10%のリターンを、10年間連続して実現出来る自信がありますか? ブーメラン投資戦法考案の発想原点です!!5:42 2013/12/04

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おはようございます。

 

レッスン35  :年10%のリターンは低い?いえいえ、大変なことなんです!!

 

投資プロ達の実力はどの程度なのでしょうか。客観的に測定する一番簡単かつ正確な方法は、高評価を得ている投資信託(ファンド)の実績を見ることです。ファンドを運用している人はファンドマネージャーと呼ばれるプロトレーダー達です。

五つ星とか四ツ星の高評価のファンドであれば、運用しているトレーダーあるいはそのチームも、社内外で高評価を得ているプロトレーダー達のはずです。この場合、5年とか10年とか長期の実績を持つファンドであることが重要です。長期に亘り存続しているというのは、多くの試練を乗り越えて来たことの証だからです。

 ファンドやトレーダーの実力は、長期のリターンとその安定度で測定されます。短期では、運が良い場合もあり、本当の実力はわかりません。例えば日本の大型株を対象とした2つの高評価ファンドの実績を見てみましょう。

ファンドAの10年間のリターンは7.9%です。年率ですから、この10年間で、浮き沈みはあったでしょうが、平均すると1年あたり7.9%のリターンであったことを示しています。5年間では1年あたり5.7%です。 また、ファンドBの10年間のリターンは1年あたり6.9%です。5年間では1年あたり-0.5%です。

外国株(アジア株)を対象とした2つの高評価ファンドも、参考までに見ておきましょう。ファンドCの10年間のリターンは年あたり11.0%、5年間のリターンは年あたり3.4%です。また、ファンドDの10年間のリターンは年あたり12.5%です。5年間のリターンは年あたり5.8%です。

 

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 一流のプロでも長期にわたりかつ安定的に、年あたり10%のリターンを挙げ続けることは至難の技であることがわかります。年10%のリターンは月当りで,10%÷12ヶ月=0.8%のリターンです。毎月コンスタントに1%のリターンを、5年あるいは10年に亘って挙げられれば一流のトレーダーと言えるでしょう。ブーメラン投資戦法はこの辺を見据えて考案された投資手法です。

 

 

レッスン34の解答・解説

次に、(A)鹿島・大成建設ペアと(B)鹿島・大林組ペアの専用チャートが示されています。

(問1)どちらのペアが、ブーメラン投資に適していますか。

解答・解説

(A)鹿島・大成建設ペアです。

 

(問2)その理由を述べて下さい。

解答・解説

σの推移が水平であることと、良形だからです。

 

(問3)リスクが大きいのは、どちらのペアですか。

解答・解説

(A)のσは4.1%、(B)は10.8%なので、(B)です。

 

(問4)期待リターンが大きいのは、どちらのペアですか。

解答・解説

σの大きな(B)です。

 

(問5)σの推移(チャート3)につき、両方のペアとも特徴があります。それはどんな点でしょうか。またトレードを行う上で、どのような注意が必要でしょうか。

 解答・解説

σがゼロを挟んで上下に偏っている点です。これはペアとなっている二つの銘柄の強弱関係が偏っているからで、この点考慮が必要です。

 

 

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では、また明朝お会いしましょう。

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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