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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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レッスン32 ニコン・HOYAのペア、ブーメラン投資に適しているか?専用チャート・実演トレードでレッスン&解説!!

ブーメラン投資実況放送

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おはようございます。

 

 実演トレードの成績

全体の年間リターンは63.9%、保有12ペアの平均σは6.5%になっています。

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レッスン31の解答・解説

問題

次に、(A)日立製作所・東芝ペアと、(B)日立製作所・三菱電機ペアの専用チャートが示されています。共に、チャート1とチャート2です。次の問いに答えてください。

(A)日立製作所・東芝ペア     

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(B)日立製作所・三菱電機ペア

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  問1.σが大きいペアは、どちらのペアだと思いますか。

解答・解説

(A)のσは19.3%、(B)のσは5.1%です。全く違いますね。

ブーメラン投資は、2銘柄の株価変動の差を対象とするトレードです。従ってリスクは、その差の変化が大きいか、それとも小さいかに関係して来ます。(A)の方が(B)より大きいことが、双方のσの値に反映しています。

なお、σはギリシャ文字のs(小文字)で、シグマと発音します。統計では標準偏差を意味する記号として使われており、トレードではリスクを意味します。σはボラティリティとも呼ばれ同じ意味です。

 

問2.ペア株価の波の特徴を、それぞれについて述べて下さい。

解答・解説

チャートが良形か否かは、波の形状と関係があることは、何度も述べて来たところです。波を見る場合の基本は、次の図のとおり、波長と振幅です。波長は平均回帰に要する時間と関係しますし、振幅はリターンと関係します。

 

 波長 と 振幅(=期待リターン)

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 この事を、次の最新専用チャートで見てみましょう。おととい月曜日の実況放送で、ジャパンリアルエステイト買い・日本ビルファンド売りペアの新規設定報告をしましたが(チャート2の赤丸時点)、その際期待リターンが8.4%であることを書き添えておきました。昨日、期待どおりブーメランが発生し、現在3.5%の評価益が出た状況になっています。作成時の期待リターン8.4%は、チャート2の水色の矢印の距離に相当していたものです。

なお、ブーメラン投資では、このようにペア新規設定時点で期待リターンがわかり、トレードに利食いの具体的数値目標が与えられることも利点の一つです。

 

日本ビルファンド投資法人(X)・ジャパンリアルエステイト投資法人(Y)

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問3.ブーメラン投資には、どちらのペアが適していますか。また、その場合トレード上の注意点を述べて下さい。

解答・解説

ブーメラン投資には、平均回帰し易い(B)が適しています。但し、(B)の波長は短いので、利食いのチャンスを逃すと、次のチャンスまで待たなければならないリスクがあります。投資は時間との戦いでもあるからです。

 

                          

 レッスン32 

次に、ニコン・HOYAペアの専用チャート1と2が示されています。次の問いに答えてください。

問1.ペア株価が平均回帰する可能性はありますか。その理由も述べて下さい。

問2.このペアは、ブーメラン投資に適していますか。また、その理由を2つ述べて下さい。

 

 解答・解説は明日の実況放送で行います。

 

 ニコン(X)・HOYA(Y)

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シグマでは、「今日の厳選20ペア」の最新専用チャートを、毎日夕方お届けする会員制サービスをまもなくスタートさせます。厳選20ペアの専用チャートは、その後5週間にわたり、毎日更新されて届きます。本ブログと連携させて行きますので、初心者でも大丈夫です。また、ブーメラン投資は50万円程度の元手から始められる投資です。レッスンしながら実戦に挑戦し、上達を目指してください。

 

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では、また明朝お会いしましょう。

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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