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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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おはようございます。

 

実演トレード 

 返済 


ペア返済日:2013/11/11

返済売り銘柄:東北電力(9506)
建値:1140円
株数:400株
返済損益:-16800円

返済買い銘柄:中部電力(9502)
建値:1405円
株数:300株
返済損益:12000円

ペア返済損益:-4800円
最終リターン:-1.8%
保有期間:13日
手数料等諸経費は考慮していません。

 

専用チャートは次のとおりです。作成した理由は、Zスコアが大きかった割に、σが低かったことです。最初から形の悪いチャートでしたが、更に悪くなったので早期損切りをしました。

 

ペア株価は、一気に動くことは滅多にありませんから、冒険をしてみて、ダメな場合は今回のような対応をすればよいのも魅力の一つです。

 

中部電力(X)・東北電力(Y)

f:id:sigma_school:20131111174223p:plain

 

 


新規作成

下記2ペアを新規作成しました。

                                   
ペア作成日:2013/11/11

f:id:sigma_school:20130730164610j:plain

買い銘柄:三井化学(4183)
建値:224円                  
株数:3000株
金額:672000円

売り銘柄:日清紡(3105)
建値:824円
株数:1000株
金額:824000円

<作成時>
Zスコア:-2.3
σ:8.1%

 専用チャートは次のとおりです。

 

 三井化学(X)・日清紡(Y)

f:id:sigma_school:20131111194017p:plain

 

 

 

                           

f:id:sigma_school:20130730164620j:plain

買い銘柄:日産自動車(7201)
建値:892円                  
株数:400株
金額:356800円

売り銘柄:ホンダ(7267)
建値:3945円
株数:100株
金額:394500円

<作成時>
Zスコア:2.4
σ:5.4%

 専用チャートは次のとおりです。

 

 ホンダ(X)・日産自動車(Y)

f:id:sigma_school:20131111193557p:plain

 

 

 

 

f:id:sigma_school:20130730164634j:plain

実演トレードの成績

 全体の年率リターンは60.7%、保有15ペアの平均σは6.4%となっています。

 

f:id:sigma_school:20131111182019p:plainf:id:sigma_school:20131111182000p:plain

 

参考までに、上記実演トレードと同期間の日経平均の推移を示すと次のとおりです。 年末はどちらに向かうのでしょう。相場に聞かないとわかりませんね。

f:id:sigma_school:20131111205043p:plain

 

 

 

f:id:sigma_school:20130729110219j:plain

レッスン20の解答・解説

 

ペアAとペアBの専用チャートが次に示されています。このチャートを見て、下記の問いに答えてください。

 

(1)どちらのペアのリスクが低いと思いますか。

 (解答・解説)

チャート3同士の比較により、ペアAのほうがペアBより、リスクの水準、リスク推移の変動とも低いことがわかります。

 

 (2)どちらのペアの勝率が高いと思いますか。

(解答・解説) 

Zスコアの大きなペアAの勝率の方が高いと言えます。

なお、ペアAは、ペアBに比べ、リスクの水準とリスク推移の変動が小さいです。これは、「損をするとしても、ペアBより傷は小さくて済む可能性が高い」ということを意味するだけで、勝率とは無関係です。

 

 

 

ペアAの専用チャート

f:id:sigma_school:20131108065621p:plain

 

ペアBの専用チャート

f:id:sigma_school:20131109165614p:plain

 

 

 ペアAは日本郵船・商船三井ペア、ペアBはアサヒグループHD・キリンHDペアでした。ペアAの方が「勝てそうな形」ですね。

 

 

では、また明朝お会いしましょう。

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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