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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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株式投資初心者でも、専用チャートで超簡単マスター!!~実演トレードで”究極のペアの見つけ方” ポイント2~ 6:20 2013/11/01

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実演トレード

昨日は平均回帰した2ペアの利食いと、1ペアの新規作成を行いました。


返済 

 

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ペア返済日:2013/10/31

返済売り銘柄:デンソー(6902)
建値:4820円
株数:100株
返済損益:13000円

返済買い銘柄:アイシン精機(7259)
建値:4370円
株数:100株
返済損益:37000円

ペア返済損益:50000円
最終リターン:18.4%
保有期間:34日
手数料等諸経費は考慮していません。

 

 

f:id:sigma_school:20130730164626j:plain

返済売り銘柄:日清食品HD(2897)
建値:4200円
株数:100株
返済損益:26000円

返済買い銘柄:ニチレイ(2871)
建値:506円
株数:1000株
返済損益:28000円

ペア返済損益:54000円
最終リターン:19.4%
保有期間:29日
手数料等諸経費は考慮していません。

 


新規作成                                   


ペア作成日:2013/10/31

 

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買い銘柄:アマダ(6113)
建値:840円                  
株数:1000株
金額:840000円

売り銘柄:ダイキン工業(6367)
建値:5700円
株数:100株
金額:570000円

<作成時>
Zスコア:2.1


実演トレードの成績

全体の年率リターンは、83.7%になっています。

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レッスン

 下に、新日鉄住金・神戸製鋼所(ペア1)と出光興産・JX HD(ペア2)の専用チャートを示しました。チャート3の緑色の線標準偏差)同士を比べ、何か違いを感じますか。

 

すぐに感じますね。(ペア1)に比べ、(ペア2)ははるかに安定的に推移していて1年間ほとんど水平です。つまり、もしも今日(ペア2)を新規作成しても、保有期間中のリスクは一定であろうと推定可能です。これに対し、(ペア1)のリスクは不安定でリスクを予測することは難しそうです。それと全体の感じ(見た目)が悪いと感じるでしょう。

 

以上から、”究極のペアの見つけ方、ポイント2”が導かれます。

 

ポイント2:標準偏差(ボラティリティ)が、少なくとも半年間、水平に近いこと。

 

なお、標準偏差の高さは昨日書いたように、個人のリスク選好度によりますから、ポイント2とは無関係です。

 

(ペア1)新日鉄住金(X)・神戸製鋼所(Y)

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(ペア2)出光興産(X)・JX HD(Y)

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では、また月曜朝にお会いしましょう.

 

 

 

 

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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