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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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株式投資初心者でも、専用チャートで超簡単マスター!!~実演トレードで”究極のペアの見つけ方~6:27 2013/10/31

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 おはようございます。

 

 実演トレード

昨日は、住友化学・日清紡HDペアを新規作成しました。次のとおり、Zスコアは-2.5です。

 

新規作成                                   


ペア作成日:2013/10/30

買い銘柄:住友化学(4005)
建値:355円                  
株数:2000株
金額:710000円

売り銘柄:日清紡HD(3105)
建値:867円
株数:1000株
金額:867000円

<作成時>
Zスコア:-2.5

 

 No52  住友化学(X)・日清紡HD(Y)

読み方:ペア株価が上昇すると利益

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実演トレードの成績

上記の新規作成ペアを含め、現在18ペアを保有しています。全体の成績は以下のとおりです。年率リターンは76.8%になっています。

 

f:id:sigma_school:20131030215436p:plain

 

 

 

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 レッスン

上の成績表を、もう一度見てください。今日は、「標準偏差」という欄を新しく作りました。

 

 相場変動のリスクを表す指標の代表的なものが標準偏差と呼ばれるものです。いろいろなものの統計結果の図で、富士山型の図を見たことがあると思います。株価は右にあるいは左に、上昇あるいは下落を繰り返すわけですが、相場変動が大きいと左右への広がりが大きくなり、富士山のすそ野が広がります。相場変動が小さいと左右への広がりが小さくなり、富士山のすそ野が狭くなるでしょう。すそ野の広がり具合を数字で表したものが標準偏差と呼ばれる指標です。すそ野が広いと標準偏差は大きな数字に、すそ野が狭いと標準偏差は小さな数字になります。

 

標準偏差が大きいということは相場の変動が大きく、したがってリスクが大きい状態であることを、反対に標準偏差が小さいということは相場変動が小さく、リスクが小さい状態であることを意味することになります。トレードの世界では、標準偏差はボラティリティとも呼ばれ、同じ意味です。

 

 

「ハイリスク・ハイリターン」、「ローリスク・ローリターン」は投資の原則ですから、ブーメラン投資においても、どの程度のリスクを取るつもりなのかが投資の出発点となります。各ペアは見てわかるとおり統計学的に、様々な標準偏差が計算され示されています。

 

  

 大きな標準偏差のペアをつくるということは「ハイリスク・ハイリターン型」の投資を、小さな標準偏差のペアを作るということは「ローリスク・ローリターン型」の投資をするということになる訳で、投資家が自由に選択できます。丁度、カーレースで、カーブに差し掛かったところで、アクセルを踏み続けるか、ブレーキを効かせるかの違いに例えられるかもしれません。ドライバーの、リスクに対する選好次第です。

 

両者の分かれ目であるミドルリスク・ミドルリターン型ブーメラン投資」の標準偏差は6です。これより大きいと「ハイリスク・ハイリターン型」、これより小さいと「ローリスク・ローリターン型」のブーメラン投資となります。6と言う数字を覚えておくようにしましょう。ブーメラン投資を続けていくと、この6%という標準偏差が、通常の株式投資のリスクの約3分の1のリスクであることを実感としてつかめるようになります。

 

上の実績表から、実演トレードで保有中の18ペアの平均標準偏差が6.2%であることがわかると思います。上記のことを意識しながら、新規作成をしている結果です。

 

 このことから、”究極のペアの見つけ方”の「ポイント2」が導かれます。この点については、明日説明する予定です。

 

 

 では、また明朝お会いしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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