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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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新企画第2弾、~株式投資初心者でも超簡単マスター!!実演トレードで”究極のペアの見つけ方”~6:32 2013/10/22

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おはようございます。

 

新企画第2弾  超簡単マスター”究極のペアの見つけ方”!!

 

毎週火曜日から金曜日までの早朝は、恒例の実演トレードの中で、毎週月曜早朝に発表する「今週のペア候補」の中から”究極のペアの見つけ方”を伝授して行こうと思います。

 


Zスコアとか、相関係数とか難しそうな専門用語が出てきますが、次回から使う専用チャートの見方の要領さえつかめば、株式投資初心者でもすぐに習得できます。

 

ブーメラン投資では、数字を読むというよりは、チャートの形やその変化を眺めて、いろいろ判断するといったセンスや感性を使う部分が重要です。さあ、マーケットの急落、急騰に一喜一憂しない投資法を自分のものにして行きましょう。

 

まず、昨日発表した「今週のペア候補」を掲載してみます。今日は下の表のZ(Zスコア)だけに注目してください。Zスコアは(X)が主体です。例えばトヨタ・ホンダペアのZスコアがマイナス2.0ということは、トヨタがホンダに対して割安になっていることを意味しています(割高になっている場合はプラスです)。

 

今週のペア候補(No.1)

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新規5ペアを作成


上記「今週のペア候補」の中から、以下の5ペアを私(学長)が自分の口座で新規作成しました。作成したペアのZスコアが2以上であることを確認してください。
                                 

ペア作成日:2013/10/18


買い銘柄:日清食品HD(2897)
建値:4065円                  
株数:100株
金額:406500円

売り銘柄:日清製粉グループ(2002)
建値:1060円
株数:400株
金額:424000円

作成時
Zスコア:2.9

 


買い銘柄:セブン&iHD(3382)
建値:3670円                  
株数:200株
金額:734000円

売り銘柄:ローソン(2651)
建値:7580円
株数:100株
金額:758000円

作成時
Zスコア:-3.7

 


買い銘柄:京セラ(6971)
建値:5050円                  
株数:100株
金額:505000円

売り銘柄:TDK(6762)
建値:4230円
株数:100株
金額:423000円

作成時
Zスコア:2.8

 


買い銘柄:IHI(7013)
建値:402円                  
株数:1000株
金額:402000円

売り銘柄:富士通(6702)
建値:410円
株数:1000株
金額:410000円

作成時
Zスコア:3.2

 


買い銘柄:日野自動車(7205)
建値:1455円                  
株数:1000株
金額:1455000円

売り銘柄:いすゞ自動車(7202)
建値:643円
株数:2000株
金額:1286000円

作成時
Zスコア:2.8

 

 

「Zスコアが2以上」の意味

 

ブーメラン投資戦法では各種の指標を使って、いろいろなペアの健康診断をします。各種指標の中でも、重要性が高いのがZスコアと呼ばれる指標です。

 

Zスコアは統計学の専門用語で、試験の成績がどのように分布しているかを示す富士山型の図を見たことがあると思います。株価の乱高下を、裾野の左右への広がり具合でわかるように利用されます。これがZスコアで、以下のように利用されます。

 

ブーメラン投資ではZスコアは、本日の株価が移動平均からどの程度離れているかを示す指標として利用されす。

 

Zスコアと移動平均との乖離(中央の横線、Zスコア=0)

f:id:sigma_school:20130831220838p:plain

 


この数字が2あるいはマイナス2の場合、「本日の株価は100営業日中、5回しかあえないほど移動平均から上または下に離れた状態になっている」と読みます。わかり易く換算して、「1年(260営業日)に13回くらいの稀な相場」と理解してください。


ちなみにこの数字が3あるいはマイナス3の場合、「本日の株価は1,000営業日中、3回しかありえないほど移動平均から上または下に離れた状態になっている」と読みます。わかり易く換算して、「1年に1回くらいの稀な相場」と理解してください。

 

 トレードでは、Zスコアについてのイメージだけ、すなわちZスコアが1より2、2より3の方が滅多に無いほどより乖離していること、そしてZスコア=0は株価が丁度移動平均にあることを感覚的に理解できていれば充分です。

 

「そんなに平均から遠く離れた状態が長く続くはずはなく、そのうちブーメランが発生し移動平均に戻ってくるだろう(ブーメラン特性)」と期待して行うのがブーメラン投資です。特に日経225銘柄を中心とした中大型株には,このような特性が認められ、数学的にも例外を除けば正しいと言える現象です。

 

しかし、半分冗談ですがハレー彗星のように76年後に地球付近にブーメランしてきてもトレードとしては無意味でしょう。更に、何が起こっても不思議ではない相場の世界のことですから、果たして本当にブーメランが起こるのだろうかという不安も残ります。


ブーメランが起こらなかった場合も含めて、この特性をうまく利用しようとするのがブーメラン投資戦法です。

 


では、また明朝お会いしましょう。

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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