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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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リターンの稼ぎ方(6)!! 第4原則、第5原則!! ~ブーメラン投資必勝法(21)~

ブーメラン投資必勝法

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 リターン稼ぎの第4原則

 

7月11日以降、本ブログ上で「実演トレード」を公開してきました。この間、平均回帰したペアについては「利食い」を、損切りラインに達したペアについては「損切り」を行って来ましたが、それ以外に「早期返済」も行ってきました。早期返済とは、ルール到達以前の利食いと損切りの意味です。


雲行きが怪しくなった場合、利食いも損切りも早めに行ったほうが賢い戦法です。早期返済の判断は理論ではなく、専用チャートの読解力と経験に加え、「実証分析データが重要であることがわかっています


どの程度の割合あるいは保有日数で、早期返済を行うのがベストなのか等々、常時分析を行いながらトレードを行っていくことがリターンを稼ぐ上で重要となります。


ここから、リターン稼ぎの第4原則が得られます。

 

 

第4原則:雲行きが怪しくなったペアは早期返済を行う。

 

 

 

 


リターン稼ぎの第5原則

 

次は、第一原則の際に示したグラフに少し加筆したものです。

 

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このグラフは読み方次第で、いろいろな活用方法があります。

 

(ルート1の活用方法)

まず第一原則を導き出す際の考え方は、一定のリスク許容度(例えば4.0%)の下で、最大のシャープレシオを持つペアを探すルートでした(青色の太い矢印)。

 

(ルート1) 希望するリスク許容度→極力高いシャープレシオを探す→高い期待リターン

 

 

(ルート2の活用方法)

今度は、リスク許容度を6.0%まで右に移動させてみましょう。この新しいリスク許容度の下で、最大のシャープレシオを持つペアを探すルートです(赤色の太い矢印)。高リスクになるので、当然期待リターンも高いペアを見つけ出すことが出来ます。

 

(ルート2)リスク許容度の引き上げ→極力高いシャープレシオを探す→より高い期待リターン

 

 

(ルート3の活用方法)

最後は、希望する期待リターンからのスタートです。その期待リターンを持つペアを探せれば、そのリスクがわかり、問題はそのリスクを取れるかどうかの判断となります(黒色の太い矢印)。

 

(ルート3)希望する期待リターン→該当するシャープレシオを探す→対応するリスクを許容できるか検討

 

 

 

ここから、リターン稼ぎの第5原則が得られます。

 

第5原則:リスク・リターンのコントロールでリターンを稼ぐ。

 

 

(最後に一言)

シグマがまもなく開始する「今日の注目ペア」会員には、第4原則の早期返済原則で述べたような利食い、損切りに関する様々な実証分析データを、「勝つための戦略データ」として、適時に提供して行くことにしています。

 

 

 

(つづく)


 

 


 

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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