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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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リターンの稼ぎ方(4)!!第2原則、第3原則!!~ブーメラン投資必勝法(19)~

ブーメラン投資必勝法

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リターン稼ぎの第2原則

ブーメラン投資戦法は、「ペア株価は平均から一時的に乖離しても、やがて平均に回帰してくる特性を持つ」と言う経験則を基礎にしています。この経験則は数学的にも、完全ではありませんが、ほぼ正しいと言える現象です。

 

ブーメラン投資は比較的大きなリターンを目指す手法です。例えば2013/10/9現在において、私(学長)が選んだ、優良39ペアの期待リターンの平均は16.0%です。

 

利食いの心理として、早めの利食いになってしまいがちです。ブーメランが発生し、順調に推移しているペアについては平均回帰するまで極力我慢するのがリターンを稼ぐ秘訣です。もちろん待ちすぎて失敗のケースもあるので,試行錯誤しながら腕を上げる努力も必要となるでしょう。

 

ここからリターン稼ぎの第2原則が得られます。

 

第2原則:順調に推移しているペアの利食いは、平均回帰するまで極力我慢する。

 

 

 

 

 

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 リターン稼ぎの第3原則

 

 次は、本ブログの「田渕直也のトレーディング・テキストブック(第11回)」からの一部引用です。

 

「 相場にはトレンドを抑制するフィードバック作用がある。これを捉えようとするコントラリアン(逆張り)は、勝率が高い戦略であるが、大きな損失を出しやすいという面もある。

一方、相場にはときにトレンドを増幅するフィードバックが強く働くことがある。これを捉えようとするトレンドフォロワー(順張り)は、大きな利益を得ることができる戦略だが、必ずしも勝率は高くない。」

 

 

コントラリアン(逆張り)であるブーメラン投資戦法では、損切りルールが絶対に必要です。

 

 

 ブーメラン投資は普通の株式投資に比べると、リスクが3分の1程度の低リスク投資ですが、それでも時に大きなリスクが潜んでいます。その例を専用チャート上で見てみましょう。

 

(例1)

次は日揮・千代田化工建設ペアの1年間の専用チャートです。チャート3は、約半年前にZスコアが3に達していたことを示しています(赤の〇)。この時点で戦法に従い、日揮売り・千代田化工建設買いを作成しても理にかなったトレードと言えます(チャート2の緑の〇)。ところがその後「突き抜け」が起こり、大きな損失になったことが読み取れます。ある時点で損切りを断行しないと、大変なことになってしまった例です。

 

日揮(X)・千代田化工建設(Y)の専用チャート

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 (例2)

 「ブーメラン投資必勝法(5)」でも言及したJR東海・JR西日本買いの例です。赤〇近辺のZスコアを見て、このペアを作っても(緑の〇)理にかなったトレードです。ところが結果は(例1)と同様です。

 

JR東海(X)・JR西日本(Y)の専用チャート

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 これらの例は、ペアとしている銘柄同士に、「何か構造的な変化が起こった」ことを示唆しています。事後的にはその理由付けが出来るかも知れませんが、トレード時点の前後ではほとんど察知できないのが普通です。ある時点での自動的な損切りが重要な理由です。

 

 

 ちなみに、ブーメラン投資では「合理的なの損切りルール」を作成することは理論的に不可能です。統計学が無力となった領域において法則を発見し、それをルール化しようとする論理矛盾の行為だからです。従って「損切りルール」というものは必然的に、理論的根拠が乏しいものにならざるを得ません。もし理論的根拠のある損切ルールを作ろうとすれば、別の観点から考える必要があります。

 

 

 なお、損切りの本質は、損をすることではありません。損切りとは、眼には見えませんが、牙をむいて潜んでいる「はるかに大きな損失を未然に回避する」ための、前向きのオペレーションなのです。「損切り」という言い方が、「切って捨てる」を連想させ、失敗のイメージが定着してしまったのかもしれません。 

 

 

  このことから、リターン稼ぎの第3原則が得られます。

 

第3原則:損切ルールを作成・保有し、絶対に遵守する。

 

 

 

 (最後に一言)

 

 損切りルールは各人の責任において作成・遵守する以外ありません。「今日の注目ペア」会員向けメールサービスでは、参考までに私(学長)自身の損切りルール」を示すことにしています。相場状況に応じ、時々改訂し、都度報告をしています。

 

 

 

(つづく)

 

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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