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「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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リターンの稼ぎ方(3)!! 第1原則:高シャープレシオのペアを選ぶ     ~ブーメラン投資必勝法(18)~

ブーメラン投資必勝法

 

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時間との戦いに勝つには、大変な努力が必要

 

 前回の図をベースに話を進めます。まず次の図を見てください。

 

f:id:sigma_school:20131005195749p:plain

 

 

1年間運用して20%のリターンを確保したとします(A点)。その後、儲けられなければ自動的にB点に下がります。A点のリターンを維持したければ①の努力が要求され、もしそれがうまくいけばC点に到達します。

 

C点に到達したとしても、相場動向や運用の巧拙マイナスを出すと次の年は、F点どころかD点までリターンは下がってしまうでしょう。D点から当初の水準であるG点に戻すためには①より大きな②の努力が要求されます。

 

投資という活動は、常に逆風に向かって歩いていくようなものです。リターンを維持していくのでさえ大変です。ましてや、時間とともにリターンを引き上げていくには大変な努力(出来れば幸運も)が必要とされます。

 

 

 

リターンを稼ぐ基本の第一は、高シャープレシオのペアを選ぶこと

ペアトレードでリターンを稼ぐ基本は、高シャープレシオのペアを選ぶことです。シャープレシオは収益性を示す指標だからです。

 

では、シャープレシオの数値がどの程度のペアを選べば良いのでしょうか。次の図は2013/10/7現在のデータを基礎に作成したものです。

 

Zスコアの絶対値が2以上の32ペアについて、個々のペアのボラティリティ(リスク)と期待リターンが交差した点を32個全部使ったシャープレシオの分布図になっています。約1000ペアの中から、ブーメラン投資戦法の基準厳選した32ペアです。 なお、横軸はボラティリティ、縦軸は期待リターンです。

 

 

赤の直線上にあるペアのシャープレシオは2.0です。

また、緑の直線上にあるペアのシャープレシオは3.0です。

 

    32ペアのシャープレシオ分布図

 (期待リターン)                     

f:id:sigma_school:20131007172149p:plain(ボラティリティ)

 

 

ほとんどのペアのシャープレシオが2.0から3.0の間(の直線との直線に挟まれた領域)に集中していることがわかります。高いほど収益性が大きいペアと考えられます。但し、リスクをどの程度許容するかは、投資家により、また状況によりますから「リスク許容度の範囲内で」という条件付きです。上の図を見ると、ボラティリティが2から4程度のペアを作成したいと思っても、シャープレシオが3.0近辺のペアは見当たりません。そのようなペアが出現するまで何日か待つのも一法です。

 

 

このことから、リターン稼ぎの第1原則が得られます。

第1原則:リスク許容度の範囲内で、極力シャープレシオが高いペアを選ぶ。

 

 

 (了)

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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