「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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実演:高シャープレシオの1ペアを新規作成!!  1ペア利食い!!  ~実演トレード~ 6:13 2013/10/07

 

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おはようございます。

 

返済

平均回帰したので、1ペアの利食いをしました。下に平均回帰の状況が判るように専用チャートを添付しました。


ペア返済日:2013/10/4


返済売り銘柄:大日本印刷(7912)
建値:1025円
株数:1000株
返済損益:9000円

 

返済買い銘柄:凸版印刷(7911)
建値:751円
株数:1000株
返済損益:41000円

 

ペア返済損益:50000円
最終リターン:9.2%
保有期間:22日
手数料等諸経費は考慮していません。

 

凸版印刷(X)・大日本印刷(Y)ペアの専用チャート(平均回帰の状況)

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新規1ペア作成

Zスコアが2.9で、かつ期待シャープレシオが3.0と高めなのが理由です。

返済した大日本印刷・凸版印刷ペアと入れ替えに作ったペアなので保有ペア全体のリスクはほとんど変わりません。


新規作成を判断した際の最新専用チャートを、下に添付しました。

                                 

ペア作成日:2013/10/4

 

買い銘柄:ダイハツ工業(7262)
建値:1813円                  
株数:300株
金額:543900円

 

売り銘柄:スズキ(7269)
建値:2330円
株数:200株
金額:466000円

 

<作成時>
Zスコア:2.9
期待リターン:20.7%
ボラティリティ:7.0%
期待シャープレシオ:3.0

 

 

スズキ(X)・ダイハツ工業(Y)ペアの専用チャート

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 (最後に一言)

シグマがまもなく開始する「今日の注目ペア」の会員向けメールサービスでは、下記の諸指標に関する診断書を作成・メール送信します。新規作成の判断や、注目ペアを使って保有ペア全体のリスク・リターンコントロールを行う際の基礎データにしていただくためです。

 

 Zスコア

リスク(ボラティリティ)

リスクの安定性

リスクに対しての収益性(シャープレシオ)

ペア銘柄同士の価格相関度

 

 

(了)

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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