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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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新規3ペア作成!実演リスクとリターンのコントロール開始!! σ(標準偏差)と期待シャープレシオを読む訓練も!!

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おはようございます。

昨日は新規3ペアを作成しました。

 

今回から作成時のZスコア、期待収益率に加え、各ペアのσ(標準偏差)期待シャープレシオも表示することにしました。σ(シグマと読みます)はそのペアのリスクを、期待シャープレシオはそのペアの収益性(効率性)を示します。これらの指標の読み方、活用法については今後、徐々に説明して行きます。


新規作成                                   


ペア作成日:2013/10/2

 

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買い銘柄:クボタ(6326)
建値:1441円                  
株数:1000株
金額:1441000円


売り銘柄:ダイキン工業(6367)
建値:5150円
株数:300株
金額:1545000円


作成時
Zスコア:2.4

期待リターン:20.5%

 σ:8.7%

期待シャープレシオ:2.4


     

 

 

                         

 

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買い銘柄:信越化学工業(4063)
建値:5820円                  
株数:100株
金額:582000円


売り銘柄:宇部興産(4208)
建値:192円
株数:3000株
金額:576000円


作成時
Zスコア:2.9
期待リターン:28.7%

 σ:10.0%

期待シャープレシオ:2.9

 

 

 

 

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買い銘柄:日清食品HD(2897)
建値:3940円                  
株数:100株
金額:394000円


売り銘柄:ニチレイ(2871)
建値:534円
株数:1000株
金額:534000円


作成時
Zスコア:2.1
期待リターン:9.4%

 σ:4.4%

期待シャープレシオ:2.1

 

 

 

(最後に一言)

昨日は3ペア作りました。ブーメラン投資は低リスクが長所ですが、リスク・期待リターンの関係や、収益性(効率性)はペア毎にそれぞれ異なります。現在保有しているペア全体との関係でペア選定をすることも重要です。

 

 「リスクとリターンをコントロールする」というと難しそうに聞こえますが、難しくはありません。孫子の兵法にもあるように「敵(マーケット)を知り、自分(懐具合)を知れば百戦危うからず」を実践することです。少しやってみれば、誰にでも出来るようになる技術です。

 


(了)

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一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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