「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

株式投資初心者のあなたにも、公募増資(PO)投資家のあなたにもお薦め!! ニューヨークが暴落しても、いつも平静、夜はぐっすり快眠!

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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ペアトレードのリスクについて

「ニューヨークが暴落しても、いつも平静、快眠」のワケ

 

相場変動のリスクを表す指標の代表的なものが標準偏差(σ:シグマと読みます)と呼ばれるものです。

いろいろなものの統計結果の図で、富士山型の図を見たことがあると思います。株価は右にあるいは左に、上昇あるいは下落を繰り返すわけですが、相場変動が大きいと左右への広がりが大きくなり、富士山のすそ野が広がります。

相場変動が小さいと左右への広がりが小さくなり、富士山のすそ野が狭くなるでしょう。すそ野の広がり具合を数字で表したものが標準偏差と呼ばれる指標です。すそ野が広いと標準偏差は大きな数字に、すそ野が狭いと標準偏差は小さな数字になります。

 

標準偏差が大きいということは相場の変動が大きく、したがってリスクが大きい状態であることを、反対に標準偏差が小さいということは相場変動が小さく、リスクが小さい状態であることを意味することになります。

 

<日経225変動とペアトレード元本変動の標準偏差推移(130日移動平均ベース)>

 

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(注1)系列1青:日経225

    系列2赤:ペアトレード

(注2)ペアトレードは学長の実績です。

 

上のグラフは、過去1年半(2011/11/11~2013/7/12)の日経225の標準偏差とペアトレード(=私の実績)による元本額変動の標準偏差を比較して示したものです。

誤解しないで頂きたいのですが、このグラフは元本額が増えたか、減ったかを示すものではありません。増えたり減ったりの度合いが激しかったか、穏やかだったかを示すものです。

たとえば、日経225に連動するようなインデックス型投資は、元本額が増えたか減ったかはこのグラフではわかりません。増えたにせよ、減ったにせよ、増えたり減ったりの度合いが急に激しくなって来たということがわかるだけです。リスクが大きくなってきたと言われる現象です。

 

グラフを見ると、日経225の変動の標準偏差は水準が高い上、標準偏差自体の変動も5%から20%までかなり大きく変動していることがわかります。一方、ペアトレードの元本額変動の標準偏差は5%前後と低く、かつ、ほとんど一定と言ってよいでしょう。このことから、ペアトレードは日経225投資(=インデックス型投資)と比べ、かなり低リスクの投資であることがわかります。

 

ブーメラン投資戦法のキャッチコピーどおり、「ニューヨークが暴落しても、いつも平静、快眠」の理由です。

 

 

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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