「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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有望ペアの発掘法 その3  ~ブーメラン投資必勝法(11)~ 

 有望ペアの発掘法(その3)

 

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Zスコアの限界

下のチャートは、必勝法(8)で示したデンソー・アイシン精機ペアのZスコアです。 Zスコアがマイナス3.2の時に(赤色の丸印)、「デンソー買い・アイシン精機売り」のペアを作った訳ですが、ここで質問が出そうです。「なぜZスコアが、マイナス2とかマイナス2.5の時にペアを作らなかったのですか」と。

 

確かに、Zスコアがマイナス2なら「滅多にないほどに」移動平均から乖離していると判断でき、この時点でペアを作ったとしても当然だったでしょう。しかしその時点で私(学長)は次のように考えました。

(1)チャートは過去1年間のものです。半年くらい前に、Zスコアがマイナス5近くまで達したことがあるので、早まっては危険である。

(2)次回に示す諸指標も、「待て、まだ早い」ことを暗示している。Zスコアだけで判断しては危険であると。

 

デンソー・アイシン精機ペアのZスコア

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 ブーメラン投資戦法の弱点

ブーメラン投資戦法の弱点は、Zスコアをどこまで信じて良いかハッキリと言えない点にあります。必勝法(10)で述べたとおり、相場では統計学は時に大きく外れます。イメージ的に言えば、身長2m以上の人は非常に少ないというのが統計学が通用する自然界ですが、相場の世界では身長3m、4mの人が頻繁に出現するのです。このためブーメラン投資では、「Zスコアを信じて」ペアを作ってしまったものの、いつまでもブーメランが発生せず、評価損だけが拡大してしまう失敗が起こりがちです。この現象を私(学長)は「突き抜け」と呼んでいます。天井や床に達したのにブーメランせず、突き破って遠くに行ってしまうイメージです。

 

 

(つづく)

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