「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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ブーメラン投資戦法の必勝法(5) 成功するトレーダーとは

成功するトレーダーとは

 

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成功するトレーダーとは、どのような能力を持った人なのでしょうか。ダイヤモンド職人に例えてみましょう。


ダイヤモンドになりうるペアは、その原石と言えるでしょう。将来ダイヤモンドとして輝く潜在力は秘めていますが、今はただの石です。成功するトレーダーは無数の石の中から、この原石を見つけ出せなければなりません。

 

次に、原石を磨く能力が要求されるでしょう。ダイヤモンドの価値は、研磨の巧拙で決まると言われています。この研磨の能力に相当するのが、トレードで言えば利食い、損切りの巧拙です。トレードの成否のほとんどは、この巧拙で決まると言っても過言ではありません。特に、損切りの巧拙が重要です。たった1回の損切りの失敗が、それまでコツコツ磨いてきたダイヤモンドを、一瞬のうちに台無しにしてしまうこともよくあるからです。私(学長)が、努力の大半を損切りとの戦い、損切ルールの改良に費やしているのもこのためです。

 

この点に関し、皆さんが「まさか」と思うような例を一つ、最近のバックテスティング(もし過去に取引していたとすると、のシミュレーション)結果からお示ししましょう。

 

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2013年1月に「西日本旅客鉄道(JR西日本)買い・東海旅客鉄道(JR東海)売り」のペアを作り、平均回帰するのを待ちながら半年間経過した場合、リターンはどうなったでしょうか。

常識的には両銘柄は大体同じように動くので、リスクは小さいと思えるでしょう。ところが正解は、マイナス85%のリターンです。この数字には、信用取引のいわゆるレバレッジ(額面以上に取引可能)の効果も反映していますが、びっくりする数字でしょう。投資元本100万円が15万円になってしまったはずです。

 

上記は例外的な話かというと、「そんなことはあり得ない」と思うようなペアにも同じようなことが、結構起こっているのです。この事実は、比較的低リスクのはずのペアトレードでさえこのようなことが起きているのですから、、投資というものは怖いものだということを教えてくれています。思い込みほど怖いものはありません。

 

(つづく)

 

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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