「ブーメラン投資戦法」で、究極のペアトレード

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(注)「ブーメラン投資戦法」とは、シグマインベストメントスクール学長の考案による、ペアトレード手法の名称です。 

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ブーメラン投資戦法の極意!!(チャート解説) 

 

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ブーメラン投資戦法の極意を、過去の実例でお見せします。

日本ハム(2282)と伊藤ハム(2284)両銘柄の連動性は過去非常に高く、作成時の各指標も良好でした。そこで、下に示してある専用チャートを見て4月4日に「伊藤ハム買い・日本ハム売り」のペアを作りました(○印時点)。

 

話を進める前に、この専用チャートの読み方と特徴について説明しておきましょう。

今後、チャートを頻繁に使いながら実況放送をして行くことになります。ブーメラン投資必須アイテムです。

(1)チャート画面は左端から右端まで、常に260営業日(1年)です。明日になると右端に今日の分が加わる代わり、左端の1日分が消えます。パソコン画面で、右方向に1日分スクロールするのと同じです。


(2)青(系列1)は、ペアとしての株価(ペア株価)の推移です。日本ハムを主体(青色)として作られており、伊藤ハムに対する日本ハムの株価変化を示しています。青の上昇は、日本ハムが(伊藤ハムに対し)強くなっていることを、青の下落は日本ハムが(伊藤ハムにに対し)弱くなっていることを意味します。

したがって、チャートの上の方で日本ハム新規売り・伊藤ハム新規買いのペアを作り、下の方に来たら日本ハム返済買い・伊藤ハム返済売りが出来れば儲かります。この反対をしてしまうと損をします。


(3)赤(系列2)は、130日移動平均線です。


(4)緑(系列3)は、保有ペアの建値(保有ペア株価)です。信用取引の金利等諸経費や収入(現在は、合計で年3%と仮定)が反映するようになっているため、建値は年3%の割合で毎日不利な方向に水平移動します。長く保有する程、不利になって行くようになっています。


(5)オレンジ(系列6)は、今日の移動平均から10%離れた水準を示します。参考ラインと考えて下さい。


(6)ブーメラン投資戦法は、ペア株価が移動平均から相当程度離れた時にペアを作り、ブーメランが発生して移動平均に戻ってきた時に、利食いをしようとする戦法です。 

   
(7)専用チャートが無いと、ブーメラン投資は不可能であることも理解できると思います。専用チャートは、航海で言えば「羅針盤」であり、飛行機で言えば「飛行レーダー」です。


(8)専用チャートは、1つのペアに対し4種類のチャートでワンセットとなっています。ここではそのうちの1種類を使って説明しました。実戦では、4種類すべてを活用します。

 

日本ハム(2282)・伊藤ハム(2284)のペア株価推移

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準備ができたところで、実例に戻りましょう。

さて、どちらを買いで、どちらを売りにするべきかは専用チャートを見て判断します。

上記専用チャートは日本ハムを主体としたチャートなので、日本ハムが高い(=高い方は売るべき)、反対に伊藤ハムは低い(=低い方は買うべき)となり、作るべきペアは「日本ハム売り・伊藤ハム買い」となります。

その後、ブーメランが起き、4月30日(△印時点)にほぼ平均回帰したので利食いをしました。実現したリターンは8.8%で、ペア作成時の期待リターンをほぼ達成できた実例です。

 

ブーメラン投資戦法では、この○印と△印のタイミングと、作成時並びにその後刻々と変わる期待リターン専用チャートが教えてくれます

以上から、ブーメラン投資と呼ぶ意味と、その本質(=ペア株価の平均回帰性)を理解出来たでしょうか。


 

話は変わり、現在保有しているペアは次の7個です。


ホンダ(7267)・日産自動車(7201)
作成時期待リターン15.8%
現状:3.8%
経過日数:35日


三菱重工業(7011)・三菱電機(6503)
作成時期待リターン26.4%
現状:-2.3%
経過日数:22日


高島屋(8233)・三越伊勢丹HD(3099)  
作成時期待リターン10.6%
現状:0.6%
経過日数:14日


フジメデイアHD(4676)・日本テレビHD(9404)
作成時期待リターン12.8%
現状:1.4%
経過日数:10日


デンソー(6902)・アイシン精機(7259)
作成時期待リターン10.2%
現状:4.4%
経過日数:10日


いすゞ自動車(7202)・トヨタ自動車(7203)
作成時期待リターン10.3%
現状:-0.5%
経過日数:6日


日立建機(6305)・コマツ(6301)
作成時期待リターン7.4%
現状:3.5%
経過日数:3日

 

上記保有ペアのいくつかにブーメランが発生しており、順次これらのペアの状況を、最新専用チャートを使ってお見せしていく積りです。

 

(了)

 

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金融商品取引業 助言・代理業 関東財務局長(金商)第2736号
一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号 第012-02651号
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